Techniky dynamického programování v reálných ekonomických modelech
Tato práce seznamuje čtenáře po teoretické i praktické stránce s technikami dynamického programování v diskrétním čase. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny jednotlivé techniky řešení: rekurzivní metoda řešení pomocí iterace účelové funkce, Uhligova log-linearizační technika řešení využívající apro...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2010
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/175203/prif_m/ |
| Shrnutí: | Tato práce seznamuje čtenáře po teoretické i praktické stránce s technikami dynamického programování v diskrétním čase. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny jednotlivé techniky řešení: rekurzivní metoda řešení pomocí iterace účelové funkce, Uhligova log-linearizační technika řešení využívající aproximací 1.řádu a řešení lineárně kvadratického problému s využítím aproximací 2.řádu. V páté kapitole je pak poskytnut matematicko-ekonomický základ pro potřeby makroekonomického modelování. Ve zbývajících kapitolách je vybudovaný teoretický koncept aplikován na jednoduchých makroekonomických modelech reálných hospodářských cyklů kalibrovaných na datech německé ekonomiky. This thesis familiarize the reader with theoretical and practical aspects of methods of dynamic programming in discrete time. In the first chapters different solution methods are explained: recursive method based on value function iteration, Uhlig's method of log-linearization using first order approximation and linear quadratic dynamic programming using second order approximation. In the fifth chapter math-economic backround of macroeconomic simulations is presented. In remaining chapters the theoretical concept is applied on real business cycle models calibrated on German economic time--series. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Daniel Němec |
| Fyzický popis: | 68 l. |