Matematické modely merania kreditného rizika bánk
Diplomová práca je zameraná na konštrukciu modelov merania kreditného rizika bánk. Hlavným cieľom je popísať princíp odhadu pravdepodobnosti zlyhania a vysvetliť tvorbu skóringových modelov s využitím logistickej regresie. Odhad a interpretácia parametrov, testovanie ich významnosti, porovnávanie kv...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2009.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/151138/prif_m/ |
| Shrnutí: | Diplomová práca je zameraná na konštrukciu modelov merania kreditného rizika bánk. Hlavným cieľom je popísať princíp odhadu pravdepodobnosti zlyhania a vysvetliť tvorbu skóringových modelov s využitím logistickej regresie. Odhad a interpretácia parametrov, testovanie ich významnosti, porovnávanie kvality a diskriminačnej sily modelov sú predstavené nie len na teoretickej úrovni. Diskutované metódy sú aj aplikované na vzorku dát. The thesis is focused on the construction of models for measuring credit risk. The main objective is to desribe a principle of estimation probability of default and explain credit scoring with using logistic regression. Parameters estimation and interpretation, their significance testing, comparison of quality models and discriminatory power are presented not only from theoretical view. Discussed methods are also applied on sample data. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář. |
| Fyzický popis: | 52 l. |