Stochastické metódy v ekonómii a financiách
Táto práca pojednáva o základných aplikáciách stochastického kalkulu v ekonómii a financiách. Prvá kapitola sa zaoberá stochastickým kalkulom s dôrazom na teóriu martingálov, Brownov pohyb, Itôov integrál a dôležitú Itôovu lemmu. Druhá a tretia kapitola aplikuje poznatky do praxe. V závere sú prilož...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2008
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/127833/prif_m/ |
| Shrnutí: | Táto práca pojednáva o základných aplikáciách stochastického kalkulu v ekonómii a financiách. Prvá kapitola sa zaoberá stochastickým kalkulom s dôrazom na teóriu martingálov, Brownov pohyb, Itôov integrál a dôležitú Itôovu lemmu. Druhá a tretia kapitola aplikuje poznatky do praxe. V závere sú priložené zdrojové kódy programov modelujúcich trajektórie finančných aktív pomocou geometrického Wienerovho procesu. This thesis focuses on aplications of stochastic calculus, specialy martingales, Wiener pocesses or Brownian motion and Ito theorem in finance and economy. In the end of thesis are programs for modeling sample paths of stochastic assets. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | 1 CD-ROM |