Markov Chain Monte Carlo metody a konvergenční diagnostiky s aplikací v ekonomii
Cílem práce je popsat a analyzovat konvergenční diagnostiky vztahující se k MCMC metodám, jakými jsou Gibbsův vzorkovač a Metropolis-Hastings algoritmus. Součástí práce je také algoritmické zpracování těchto diagnostik v programovém prostředí Matlabu. Prvně otestujeme diagnostiky na simulaci vzorků...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2008.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/106111/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční SKLAD |
Přírodovědecká fakulta | ÚK sklad | K-9069 | 3145343177 |