Testing for conditional heteroscedasticity in financial time-series /

Autor May, Angelika, Szimayer, Alexander
Vydáno 2001

Testing for conditional heteroscedasticity: studying the power function /

Autor Hagspiel, Jörg, May, Angelika, Szimayer, Alexander
Vydáno 2002

Simulation of the yield curve: checking a Cox-Ingersoll-Ross model /

Autor Fischer, Tom, 1975-, May, Angelika, Walther, Brigitte, 1977-
Vydáno 2002

Anpassung eines CIR-k-Modells mit Hilfe der Kalman-Filter-Methode /

Autor Fischer, Tom, 1975-, May, Angelika, Walther, Brigitte, 1977-
Vydáno 2003