Faktorové modely v teorii portfolia - Rebendová, Lenka (2017)
V této diplomové práci se věnujeme faktorovým modelům. Nejprve si uvedeme základní teorii a vzorce s výpočetními postupy. V další části pak tyto poznatky budeme aplikovat při optimalizaci portfolia, které se skládá ze tří akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Výpočet optimálního portfolia budeme provádět jak pro jednofaktorový model, kde má převážný vliv faktor inflace, tak pro dvoufaktorový model, kde mají převážný vliv faktory inflace a výnos tržního portfolia. Poté určíme pro obě optimální portfolia očekávané výnosnosti a rizika změny výnosnosti. Nakonec si uvedeme teorii k optimalizaci vícefaktorového modelu.