Dluhopisové portfolio - Horváth, Matúš (2017)
V tejto bakalárskej práci sa venujeme problematike dlhopisov a zostavovaniu dlhopisového portfólia. V teoretickej časti popisujeme štruktúru dlhopisov a ich vlastnosti so zadefinovaním pojmov výnos, durácia a konvexita. Uvádzame Markowitzov model a algoritmus zostavenia portfólia podľa tohto modelu a zostavenie portfólií bullet, barbell, G-barbell, ktoré sú založené na pevnej durácii, s ich popisom. V praktickej časti podľa dát o reálnych dlhopisových tituloch zostavujeme na základe týchto modelov portfóliá vhodné pre konzervatívneho alebo agresívneho investora.