Stochastické modely úrokové míry - Kachmanová, Stanislava (2017)
V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické analýzy. Potom už přejdeme k samotnému podrobnému popisu stochastických diferenciálních rovnic, jenž modely zadávají a k vlastnostem modelů. Pro oba modely si také ukážeme metody, kterými budeme moci odhadnout jejich parametry z reálných dat. Využijeme to v praktické části, ve které aplikujeme modely na reálná data.