Stochastické modely úrokové míry /
V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2017
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/408581/prif_m/ |
| LEADER | 03455ctm a22005297i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01006395328 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20170908104446.0 | ||
| 008 | 170622s2017 xr ||||| |||||||||||slo d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2017-10-08 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)280779 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 |e rda | ||
| 072 | 7 | |a 51 |x Matematika |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 336:51-7 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043)378.2 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Kachmanová, Stanislava |% UČO 408581 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Stochastic models of interest rate |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Stochastické modely úrokové míry / |c Stanislava Kachmanová |
| 264 | 0 | |c 2017 | |
| 300 | |a 77 listů | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a svazek |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Ondřej Pokora | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017 | ||
| 520 | 2 | |a V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické analýzy. Potom už přejdeme k samotnému podrobnému popisu stochastických diferenciálních rovnic, jenž modely zadávají a k vlastnostem modelů. Pro oba modely si také ukážeme metody, kterými budeme moci odhadnout jejich parametry z reálných dat. Využijeme to v praktické části, ve které aplikujeme modely na reálná data. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a In this diploma thesis we study stochastic models of interest rate, more precisely Vašíček model and CIR model of interest rate. In theoretical part we start with focusing on importance of interest rates and definition of short-term interest rate. Then we introduce and explain basic terms of stochastic analysis. After that we come straight to detailed description of stochastic differential equations which define models and to properties of models. For both models we show methods which we use for parameter estimation of models from real data. We benefit from it in practical part in which we apply models on real data. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a finanční matematika |7 ph120239 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a business mathematics |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Finanční matematika |c PřF N-MA FINA (FINA) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Pokora, Ondřej, |d 1981- |7 mub2011659731 |% UČO 42536 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/408581/prif_m/ |
| CAT | |c 20170622 |l MUB01 |h 0421 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20170713 |l MUB01 |h 1510 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20170908 |l MUB01 |h 1044 | ||
| CAT | |c 20171008 |l MUB01 |h 1002 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1024 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 2011 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1254 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20230308 |l MUB01 |h 1053 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2017-10-08 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRVMA |b ÚK volný výběr - M |3 K-M-2017-KACH |5 3145370803 |8 20170713 |f 70 |f Prezenční |q 20180803 |r 20170114 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK volný výběr - M |d K-M-2017-KACH |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRVMA | ||