Stochastické modely úrokové míry /

V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kachmanová, Stanislava (Autor práce)
Další autoři: Pokora, Ondřej, 1981- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Slovenština
Vydáno: 2017
Témata:
finanční matematika
business mathematics
diplomové práce
master's theses
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/408581/prif_m/
Obálka
LEADER 03455ctm a22005297i 4500
001 MUB01006395328
003 CZ BrMU
005 20170908104446.0
008 170622s2017 xr ||||| |||||||||||slo d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2017-10-08 
035 |a (ISMU-VSKP)280779 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004  |e rda 
072 7 |a 51  |x Matematika  |2 Konspekt  |9 13 
080 |a 336:51-7  |2 MRF 
080 |a (043)378.2  |2 MRF 
100 1 |a Kachmanová, Stanislava  |% UČO 408581  |* [absolvent PřírF MU]  |4 dis 
242 1 0 |a Stochastic models of interest rate  |y eng 
245 1 0 |a Stochastické modely úrokové míry /  |c Stanislava Kachmanová 
264 0 |c 2017 
300 |a 77 listů 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Vedoucí práce: Ondřej Pokora 
502 |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017 
520 2 |a V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické analýzy. Potom už přejdeme k samotnému podrobnému popisu stochastických diferenciálních rovnic, jenž modely zadávají a k vlastnostem modelů. Pro oba modely si také ukážeme metody, kterými budeme moci odhadnout jejich parametry z reálných dat. Využijeme to v praktické části, ve které aplikujeme modely na reálná data.  |% cze 
520 2 9 |a In this diploma thesis we study stochastic models of interest rate, more precisely Vašíček model and CIR model of interest rate. In theoretical part we start with focusing on importance of interest rates and definition of short-term interest rate. Then we introduce and explain basic terms of stochastic analysis. After that we come straight to detailed description of stochastic differential equations which define models and to properties of models. For both models we show methods which we use for parameter estimation of models from real data. We benefit from it in practical part in which we apply models on real data.  |9 eng 
650 0 7 |a finanční matematika  |7 ph120239  |2 czenas 
650 0 9 |a business mathematics  |2 eczenas 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
658 |a Matematika  |b Finanční matematika  |c PřF N-MA FINA (FINA)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Pokora, Ondřej,  |d 1981-  |7 mub2011659731  |% UČO 42536  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav matematiky a statistiky  |7 kn20091211007  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/408581/prif_m/ 
CAT |c 20170622  |l MUB01  |h 0421 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20170713  |l MUB01  |h 1510 
CAT |a JANA  |b 02  |c 20170908  |l MUB01  |h 1044 
CAT |c 20171008  |l MUB01  |h 1002 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1024 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 2011 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1254 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20230308  |l MUB01  |h 1053 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2017-10-08 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 PRIF  |a Přírodovědecká fakulta  |2 PRVMA  |b ÚK volný výběr - M  |3 K-M-2017-KACH  |5 3145370803  |8 20170713  |f 70  |f Prezenční  |q 20180803  |r 20170114  |s dar 
AVA |a SCI50  |b PRIF  |c ÚK volný výběr - M  |d K-M-2017-KACH  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j PRVMA 

Podobné jednotky