Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika - Matoušková, Zuzana (2016)
Cílem této diplomové práce je rozebrat dva přístupy při hodnocení kreditního rizika, a to model logistické regrese s fixními efekty a model logistické regrese se smíšenými efekty. Hlavním přínosem práce je modelování logistické regrese se smíšenými efekty, která je mnohdy opomíjena a namísto ní se nesprávně používá logistická regrese s efekty fixními. První kapitola shrnuje nejdůležitější pojmy týkající se úvěrového rizika, přístupům k jeho modelování a internímu ratingu, který se využívá při hodnocení klienta bankou. Druhá kapitola práce se věnuje matematickému odvození logistické regrese, následně je rozebrána logistická regrese s fixními efekty a metody pomocí, kterých jsou odhadovány regresní koeficienty, bližší pozornost je věnována Newton-Raphsonově metodě. Třetí kapitola se zabývá logistickou regresí se smíšenými efekty, která bere v úvahu možnost, že klient v daném časovém období selže vícekrát, klient v tomto případě představuje náhodný efekt.