Ekonometrické modelování dopadů vývoje akciových trhů na ekonomickým růst - Moravcová, Jana; Němec, Daniel, 1980-; Masarykova univerzita. Ústav matematiky a statistiky (2016)
V této diplomové práci se věnujeme zkoumání vlivů akciových trhů na ekonomický růst ve členských zemích Visegrádské skupiny. K tomu využíváme ekonometrické nástroje pro časové řady, především vektorové autoregresní modely, Grangerovy kauzality, testy blokové exogenity a funkce impulzních odezev. Cílem práce je zjistit, zda mezi akciovým trhem a ekonomickým růstem existuje v daných zemích kauzální vztah.
In this thesis we consider impact of stock markets on economic development for Visegrad Group member countries. We use econometric methods for time series, particularly vector autoregression models, Granger causality, block exogeneity tests and impulse response functions. The aim of this thesis is to examine whether there is a causal relationship between economic growth and stock markets in considered countries.
Vedoucí práce: Daniel Němec
Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2016
Keywords: analýza časových řad; ekonometrické modely; ekonometrie; econometric models; econometrics; time series analysis; diplomové práce; master's theses