Využitelnost metod bootstrapu ve finanční ekonomii - Kuchárová, Miroslava; Němec, Daniel, 1980-; Masarykova univerzita. Ústav matematiky a statistiky (2016)
V tejto diplomovej práci skúmame využiteľnosť bootstrapových metód vo finančnej ekonómii. Predstavíme princípy bootstrapových metód pre nezávislé a závislé pozorovania. Venujeme sa modelom regresnej analýzy a analýzy časových radov (ARIMA, GARCH). Zameriavame sa na použitie bootstrapových metód pri konštrukcii intervalov spoľahlivosti regresných koeficientov a predikčných intervalov budúcich hodnôt časových radov. Na simulovaných príkladoch porovnávame spoľahlivosť bootstrapových metód s klasickým prístupom pracujúcim s vopred daným pravdepodobnostným rozdelením alebo asymptotickou normalitou. Na reálnych dátach aplikujeme bootstrapové metódy pri riešení vybraných problémov z oblasti finančnej ekonómie.
The aim of this thesis is to examine the applicability of bootstrap methods in financial economics. It introduces the principles of bootstrap methods for independent and dependent observations. It discusses models of regression analysis and time series analysis (ARIMA, GARCH). The thesis focuses on the ways of using bootstrap methods in the construction of confidence intervals for regression coefficients and prediction intervals for future values of the time series. It compares the reliability of Bootstrap methods with the classical approach determined by the a priori probability distribution or asymptotic normality on simulated data. The thesis applies bootstrap methods to the real data and solves selected problems in the field of financial economics.
Vedoucí práce: Daniel Němec
Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2016
Keywords: bootstrapové metody; matematická ekonomie; statistické metody; bootstrap methods; mathematical economics; statistical methods; diplomové práce; master's theses