Využitelnost metod bootstrapu ve finanční ekonomii - Kuchárová, Miroslava (2016)
V tejto diplomovej práci skúmame využiteľnosť bootstrapových metód vo finančnej ekonómii. Predstavíme princípy bootstrapových metód pre nezávislé a závislé pozorovania. Venujeme sa modelom regresnej analýzy a analýzy časových radov (ARIMA, GARCH). Zameriavame sa na použitie bootstrapových metód pri konštrukcii intervalov spoľahlivosti regresných koeficientov a predikčných intervalov budúcich hodnôt časových radov. Na simulovaných príkladoch porovnávame spoľahlivosť bootstrapových metód s klasickým prístupom pracujúcim s vopred daným pravdepodobnostným rozdelením alebo asymptotickou normalitou. Na reálnych dátach aplikujeme bootstrapové metódy pri riešení vybraných problémov z oblasti finančnej ekonómie.