Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii /
V této bakalářské práci se zabýváme Lévyho procesy, jejich důležitými vlastnostmi a typy. Nejdříve se věnujeme základním matematickým pojmům jako pravděpodobnost nebo střední hodnota náhodné veličiny. Dále představujeme Wienerův proces a dostáváme se k samotným Lévyho procesům, uvádíme jejich vlastn...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/408083/prif_b/ |
| LEADER | 03547ctm a22006377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01006343085 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20150806100828.0 | ||
| 008 | 150626s2015 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2016-03-09 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)265413 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 |e rda | ||
| 072 | 7 | |a 51 |x Matematika |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 519.216 |2 MRF | ||
| 080 | |a 336:51-7 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043)378.22 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Vodrážka, David |% UČO 408083 |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Lévy processes and their application in economics |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii / |c David Vodrážka |
| 264 | 0 | |c 2015 | |
| 300 | |a 42 listy | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a svazek |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Ondřej Pokora | ||
| 502 | |a Bakalářská práce (Bc.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2015 | ||
| 520 | 2 | |a V této bakalářské práci se zabýváme Lévyho procesy, jejich důležitými vlastnostmi a typy. Nejdříve se věnujeme základním matematickým pojmům jako pravděpodobnost nebo střední hodnota náhodné veličiny. Dále představujeme Wienerův proces a dostáváme se k samotným Lévyho procesům, uvádíme jejich vlastnosti a nejznámější typy. V další části zmiňujeme některé techniky pro oceňování aktiv a stručně je popisujeme. Nakonec vytváříme skokově difuzní proces pomocí programovacího jazyka R. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a In this thesis we study Lévy processes, their main properties and types. First of all, we define some basic mathematical terms such as probability or mean value of a random variable. Next, we introduce Wiener process and advance to Lévy processes, where we present their properties and most common examples. In the next part, we mention and describe a few techniques for asset pricing. Lastly, we use the programming language R to create a jump diffusion process. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a finanční matematika |7 ph120239 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a stochastické procesy |7 ph116285 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a business mathematics |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a stochastic processes |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a bakalářské práce |7 fd132403 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a bachelor's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Finanční a pojistná matematika |c PřF B-MA FINPOJ (FINPOJ) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Pokora, Ondřej, |d 1981- |7 mub2011659731 |% UČO 42536 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/408083/prif_b/ |
| CAT | |c 20150626 |l MUB01 |h 0421 | ||
| CAT | |a CERVINKOVX |b 02 |c 20150629 |l MUB01 |h 1514 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20150723 |l MUB01 |h 1446 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20150806 |l MUB01 |h 1008 | ||
| CAT | |c 20150901 |l MUB01 |h 1453 | ||
| CAT | |c 20150921 |l MUB01 |h 1414 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20151226 |l MUB01 |h 0548 | ||
| CAT | |c 20160303 |l MUB01 |h 1235 | ||
| CAT | |c 20160308 |l MUB01 |h 1506 | ||
| CAT | |c 20160309 |l MUB01 |h 1108 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1015 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 2002 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1238 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20230308 |l MUB01 |h 1053 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2016-03-09 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRVMA |b ÚK volný výběr - M |3 K-M-2015-VODR |5 3145364929 |8 20150723 |f 70 |f Prezenční |q 20180803 |r 20150721 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK volný výběr - M |d K-M-2015-VODR |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRVMA | ||