Difúzní procesy a jejich aplikace - Trebula, Martin (2015)
V této diplomové práci se zabýváme difuzními procesy a jejich základními vlastnostmi. V úvodu se budeme věnovat pojmům jako Wienerův proces a stochastické diferenciální rovnice. Následně si zadefinujeme difuzní procesy a ukážeme si jejich použití na konkrétním příkladu s náhodnou procházkou. Ve třetí kapitole se budeme věnovat konkrétním typům procesů a to Ornsteinovu-Uhlenbeckovu a Mertonovu jump diffusion procesu. V poslední kapitole se pomocí funkcí v R pokusíme odhadnout parametry jednotlivých procesů a na základě simulací porovnat jejich vhodnost a praktickou použitelnost.