Poissonův proces a jeho aplikace
V této bakalářské práci se věnuji problematice Poissonova procesu. Práce je rozdělena do tří kapitol. První věnuji základnímu přehledu, kde popisuji úvod ekonomicko-pojistný, jelikož aplikaci Poissonova procesu směřuji převážně do pojistné matematiky. Dále uvádím základní matematické definice a pozn...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2013
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/379558/prif_b/ |
| Shrnutí: | V této bakalářské práci se věnuji problematice Poissonova procesu. Práce je rozdělena do tří kapitol. První věnuji základnímu přehledu, kde popisuji úvod ekonomicko-pojistný, jelikož aplikaci Poissonova procesu směřuji převážně do pojistné matematiky. Dále uvádím základní matematické definice a poznámky, které s prací úzce souvisejí a měly by být zájemci nápomocny. Následující kapitolu již věnuji samotnému Poissonovu procesu. Uvádím zde i několik názorných příkladů s jejich řešením. V závěrečné kapitole uvádím a popisuji mnou vytvořené .m skripty v programu Matlab R2011a. In this thesis I study issue of Poisson process. This thesis is divided into three chapters. In the first chapter I give a basic survey where economically-insurable introduction is described because I lead this thesis mainly to actuarial mathematics. Furthermore, I mention a basic mathematics definitions and comments, which are closely associated with this thesis and should be useful for interested person. I introduce a Poisson process in the next chapter. I mention also a few illustration examples with solutions there. In the final chapter I mention and describe pre-setted .m scripts, which were created by me in program Matlab R2011a. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | ix, 42 l. |