Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech - Buček, Jakub, 1990-; Řezáč, Martin, 1977-; Masarykova univerzita. Ústav matematiky a statistiky (2013)
V této bakalářské práci se věnujeme vysvětlení základních pojmů řízení rizika, jimiž jsou pravděpodobnost selhání, ztrátovost ze selhání a expozice při selhání. Na těchto pojmech následně stavíme modely pro odhad ztrát z jistiny a úroků na spotřebních úvěrech. Na závěr teoretické části srovnáváme představené modely pro výpočet očekávané ztráty s požadavky kladené regulátorem v podobě konceptu Basel. Součástí práce je i excelovská aplikace pro výpočet vlastních odhadů a jejich monitoring.
This work takes a closer look at basic concepts of risk management as probability of default, loss given default and exposure at default. On these terms we build models to estimate principle and interest losses on consumer loans. At the end of the theoretical part we compare models for the calculation of expected losses with the regulatory requirements given by Basel. The work also include an excel application for the calculation and monitoring of expected loss.
Vedoucí práce: Martin Řezáč
Bakalářská práce (Bc.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2013
Keywords: kreditní riziko; logistické modely; riziková analýza; credit risk; risk analysis; Logistic Models; bakalářské práce; bachelor's theses