Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů - Pejchal, Lukáš; Řezáč, Martin, 1977-; Masarykova univerzita. Ústav matematiky a statistiky (2011)
Práce se zabývá teorií portfolia vycházející z Markowitzova modelu a Modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Především je zaměřená na metody výpočtu vah portfolia cenných papírů a na očekávanou výnosnost a riziko změny výnosnosti jako dvě základní charakteristiky cenných papírů. Metody umožňují sestavení efektivního portfolia v případě povoleného a zakázaného prodeje na krátko v kombinaci s možností využití nebo absence bezrizikového aktiva. Na závěr jsou metody aplikovány na reálných datech.
The work deals with theories based on the Markowitz model and Capital Asset Pricing Model (CAPM). Mainly focuses on methods of calculating weights of securities portfolio and expected return and risk as two basic characteristics of the securities. The methods allow for selecting of efficient portfolio in case of Short Sales allowed and Sell Short not allowed in combination with opportunity for use or absence of a riskless asset. In conclusion, the methods are applied to real data.
Vedoucí práce: Martin Řezáč
Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2011
Keywords: cenné papíry; portfoliová analýza; portfolio analysis; securities; diplomové práce; master's theses