Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů - Pejchal, Lukáš (2011)
Práce se zabývá teorií portfolia vycházející z Markowitzova modelu a Modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Především je zaměřená na metody výpočtu vah portfolia cenných papírů a na očekávanou výnosnost a riziko změny výnosnosti jako dvě základní charakteristiky cenných papírů. Metody umožňují sestavení efektivního portfolia v případě povoleného a zakázaného prodeje na krátko v kombinaci s možností využití nebo absence bezrizikového aktiva. Na závěr jsou metody aplikovány na reálných datech.