Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů
Práce se zabývá teorií portfolia vycházející z Markowitzova modelu a Modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Především je zaměřená na metody výpočtu vah portfolia cenných papírů a na očekávanou výnosnost a riziko změny výnosnosti jako dvě základní charakteristiky cenných papírů. Metody umožňují...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2011
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/211045/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční SKLAD |
Přírodovědecká fakulta | ÚK sklad - M | K-12199 | 3145352027 |