Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů

Práce se zabývá teorií portfolia vycházející z Markowitzova modelu a Modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Především je zaměřená na metody výpočtu vah portfolia cenných papírů a na očekávanou výnosnost a riziko změny výnosnosti jako dvě základní charakteristiky cenných papírů. Metody umožňují...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Pejchal, Lukáš (Autor práce)
Další autoři: Řezáč, Martin, 1977- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Čeština
Vydáno: 2011
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/211045/prif_m/
Obálka

Právě probíhá údržba systému

Právě probíhá údržba knihovního systému.

V současné době nejsou dostupné informace o dostupnosti. Omlouváme se Vám za nepříjemnosti. Neváhejte nás kontaktovat a my se pokusíme zjistit požadované informace jinou cestou:

kic_admins@ics.muni.cz

Knihovny MUNI nemají přístupné knihovní jednotky.