Markovské modely se switchingem s aplikací v ekonomii - Hurta, Jakub (2010)
Diplomová práce je zaměřena na popis základních modelů s (dvoustavovým) markovským switchingem a především na odvození vztahů pro odhady základních charakteristik těchto modelů. K odhadům parametrů je v teoretické části použito klasického a bayesiánského přístupu, v nichž je použit EM algoritmus a pro filtrování podmíněných pravděpodobností je použito Hamiltonova filtru (algoritmu) a posléze Kimova filtru. Modely jsou poté aplikovány na data odpovídající tempům růstu kvartálních GDP Velké Británie, což je zcela zásadní aplikace těchto modelů. Jednotlivé výsledky jsou poté interpretovány a srovnávány. Mezi použité modely patří model se switchingem ve střední hodnotě, v rozptylu, případně v obou uvedených parametrech a nakonec je použit model s postupným zpožděním o 4 období se switchingem ve střední hodnotě a rozptylu.