Regrese s AR(p) chybami - Hellebrandová, Iveta (2009)
Klasická regresní analýza je založena na několika předpokladech, jedním z klíčových předpokladů je nezávislost jednotlivých náhodných chyb. Předložená práce se zabývá situací, kdy je předpoklad nezávislosti porušen, s čímž se setkáme nejčastěji u časových řad. K modelování a řešení tohoto problému je použit regresní model s AR(p) chybami. V práci jsou také popsány základní testy pro odhalení autokorelace, především nejznámější Durbin-Watsonův test. Uvedená teorie je demonstrována na příkladu za pomocí systému Matlab.