Matematické modely merania kreditného rizika bánk - Vernerová, Lucie, 1985- (2009)
Diplomová práca je zameraná na konštrukciu modelov merania kreditného rizika bánk. Hlavným cieľom je popísať princíp odhadu pravdepodobnosti zlyhania a vysvetliť tvorbu skóringových modelov s využitím logistickej regresie. Odhad a interpretácia parametrov, testovanie ich významnosti, porovnávanie kvality a diskriminačnej sily modelov sú predstavené nie len na teoretickej úrovni. Diskutované metódy sú aj aplikované na vzorku dát.