Markov Chain Monte Carlo metody a konvergenční diagnostiky s aplikací v ekonomii - Kvaka, Tomáš (2008)
Cílem práce je popsat a analyzovat konvergenční diagnostiky vztahující se k MCMC metodám, jakými jsou Gibbsův vzorkovač a Metropolis-Hastings algoritmus. Součástí práce je také algoritmické zpracování těchto diagnostik v programovém prostředí Matlabu. Prvně otestujeme diagnostiky na simulaci vzorků z trojrozměrného normálního rozdělení s vysokou vzájemnou korelací. Pak se znalostí chování těchto metod je implementujeme na odhady parametrů modelu reálných ekonomických cyklů. Tento model je odhadnut pomocí Dynare programu.