Užití modelu CAPM při tvorbě portfolia - Kotulková, Hana (2008)
Tato diplomová práce se zabývá modelem CAPM (Model oceňování kapitálových aktiv). První kapitola je věnována teoretickým základům, předpokladům modelu, vlastnostem a užití modelu. CAPM, jenž je široce využívaný v moderních analýzách portfolií, umožní investorovi vytvořit portfolio, které se chová shodně s trhem jako celkem, neboť v modelu je rovnovážný výnos aktiv lineární funkcí systematického (tržního) rizika. Tržní riziko je tedy odhadem jeho citlivosti na pohyby celého trhu, která se obvykle měří koeficientem beta a tento odhad bety je v práci podrobně vysvětlen. Druhá část diplomové práce je věnována praktickým výpočtům, kde na základě teorických předpokladů a na reálných datech BCPP je vypočítán výnos a riziko čtvrtletně drženého portfolia, které má být sestaveno z pěti nejlikvidnějších cenných papírů obchodovatelných na BCPP.