Metody výpočtu vah (podílů) cenných papírů v portfoliu - Ševčíková, Barbora, 1984-; Čámský, František, 1933-; Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Katedra matematiky (2008)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou metod výpočtů podílů cenných papírů v portfoliu a určením výnosností a rizik námi sestavených portfolií z 5 cenných papírů obchodovaných na Pražské burze. Cílem práce je objasnění teoretických východisek a následná aplikace na vybrané cenné papíry pomocí praktického příkladu. Portfolia v praktických příkladech jsou vytvořena pomocí metody Lagrangeových multiplikátorů a Elton-Gruberovy metody.
The diploma thesis deals with the analysis of methods used in order to calculate shares of securities in portfolio; moreover, it covers the evaluation of the profitability and risk of portfolios assembled by us from five shares traded in the Prague's stock exchange. The aim of this thesis is to cast light on the theoretical basis and the follow up application. The portfolios in the practical examples have been made with the help of the Lagrange multipliers and Elton-Gruber's method.
Vedoucí práce: František Čámsky.
Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2008.
Keywords: matematická ekonomie; teorie portfolia; mathematical economics; portfolio theory; diplomové práce; master's theses