Stochastické metódy v ekonómii a financiách - Dereník, Dávid (2008)
Táto práca pojednáva o základných aplikáciách stochastického kalkulu v ekonómii a financiách. Prvá kapitola sa zaoberá stochastickým kalkulom s dôrazom na teóriu martingálov, Brownov pohyb, Itôov integrál a dôležitú Itôovu lemmu. Druhá a tretia kapitola aplikuje poznatky do praxe. V závere sú priložené zdrojové kódy programov modelujúcich trajektórie finančných aktív pomocou geometrického Wienerovho procesu.