Stochastické procesy ve finanční matematice - Křivánková, Lenka (2007)
Tato práce je věnována Brownovu pohybu, který je základním kamenem moderní finanční teorie. V první kapitole zavedeme pojem stochastický proces a pomocí něj definujeme Brownův pohyb. Na základě této definice vytvoříme program v Maplu, který vykreslí trajektorie Brownova pohybu. Následující část práce se zabývá konstrukcí Brownova pohybu pomocí náhodného součtu posloupnosti wavelet. Tuto konstrukci využijeme k aproximaci Brownova pohybu v dalším programu v Maplu. Analogickým postupem sestrojíme stochastický proces nazývaný Brownův most. Na závěr uvedeme definici geometrického Brownova pohybu a jeho využití při modelování v ekonomii.